Dolado-Lütkepohli Granger'i põhjuslikkuse test
Dolado ja Lütkepohl (1996) poolt tutvustatud Dolado-Lütkepohli (DL) test on modifitseeritud Waldi protseduur Grangeri põhjuslikkuse testimiseks vektorautoregressiivsetes (VAR) süsteemides, mille muutujad võivad olla integreeritud või kointegreeritud. Sobitades VAR-i veidi kõrgema järgu kui vajalik ja piirates Waldi statistikat esimestele p viiteplokkidele, taastab test standardse tististiku piirjaotuse ilma kointegreerituse eeltestimise või veaparandusvormi teisendamise vajaduseta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →