Fourier ARMA mudel
Fourier ARMA mudel täiendab klassikalist autoregressiivse liikuva keskmise (ARMA) raamistikku madalsageduslike Fourier' (siinus- ja koosinus-) terminitega, et püüda kinni aegrea keskmise või trendi sujuvaid, järkjärgulisi muutusi. Erinevalt tühiväärtusterminite lähenemisviisidest ei nõua see eelnevat teadmist struktuurimuutuse toimumise aja kohta, vaid lähendab muutust paindlike trigonomeetriliste funktsioonidega.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-arma-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ võrdle
- Fourier VAR mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Mitte lineaarne ARMA mudel (NARMA)Ökonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →