BEKK-GARCH: Mitmemõõtmeline tingimusliku volatiilsuse modelleerimine
BEKK-GARCH, mille pakkusid välja Engle ja Kroner (1995), on mitmemõõtmeline GARCH-spetsifikatsioon, mis modelleerib finantsiandmete seeriatest koosneva süsteemi ajas muutuvat tingimuslikku kovariantsmaatriksit. Baba, Engle, Krafti ja Kroneri järgi nimetatud mudel on domineeriv raamistik volatiilsuse ülekandumise ja dünaamiliste korrelatsioonide kvantifitseerimiseks mitme vara või turu vahel samaaegselt, mida finantsökonomeetrikud ja riskijuhid on laialdaselt kasutanud alates 1990. aastate keskpaigast.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Rahandus↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →