Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Test
Augmented Dickey-Fulleri test on standardiprotseduur, millega määratakse, kas ühemõõtmelisel ajasarjal on ühikujuurt – st kas sari on mittestatsionaarne. See laiendab algset Dickey-Fulleri testi, lisades viivitatud erinevustermineid, mis neelavad jääkide jadasidemeid, muutes testi kehtivaks laias valikus majandus- ja finantsvaldkonnas esinevate ajasarjaprotsesside jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Allikad
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →