Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)
Markovi režiimivahetuse mudel võimaldab aegrea parameetritel muutuda tõenäosuslikult varjatud režiimide vahel, mida juhib Markovi ahel. Hamiltoni (1989) poolt tutvustatud ja Kim ja Nelsoni (1999) poolt edasi arendatud mudel tuvastab automaatselt majandustsükli faasid, nagu ekspansioonid ja kontraktsioonid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →