Zivoti-Andrewsi juurtest üht struktuurilist murret käsitleva mudeliga
Zivoti-Andrewsi (ZA) test, mille võtsid kasutusele Eric Zivot ja Donald Andrews 1992. aastal, on järjestikune juurtest, mis võimaldab üht struktuurilist murret tundmatu kuupäevaga. See laiendab täiendatud Dickey-Fulleri raamistikku, valides endogeenselt murdehetke, mis annab tugevaima tõendi juurhüpoteesi vastu, muutes selle eriti kasulikuks makroökonoomiliste ja finantsiliste aegreade puhul, mida võivad olla mõjutanud sellised sündmused nagu poliitikamuutused, finantskriisid või pakkumise šokid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Lee-Strazicichi LM-ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
- Lumsdaine-Papelli ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →