Struktuurilise murde Toda-Yamamoto põhjuslikuse test
Struktuurilise murde Toda-Yamamoto põhjuslikuse test laiendab standardset Toda-Yamamoto modifitseeritud Wald (MWALD) protseduuri, et arvestada ühe või mitme struktuurilise murde olemasolu ajasarjades. Murdepunktide tuvastamise ja seejärel täiendatud VAR-i (Vector Autoregression) lisatavate tühikujuliste muutujate (dummy variables) abil säilitab test oma kehtiva asümptootilise tširuudrujaotuse, olenemata muutujate integratsiooni- või kointegratsioonijärjestusest, isegi režiimishiihete korral.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ võrdle
- Struktuurimurretega Grangeri põhjuslikkusÖkonomeetria↔ võrdle
- Struktuurimurdega VAR-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ võrdle
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ võrdle
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ võrdle
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →