Dumitrescu-Hurlini paneel-Grangeri põhjuslikkuse test
Dumitrescu-Hurlini (DH) test, mille võtsid kasutusele Elena-Ivona Dumitrescu ja Christophe Hurlin oma 2012. aasta Economic Modelling artiklis, kontrollib Grangeri mittepõhjuslikkust heterogeensetes paneelandmetes. Erinevalt standardsetest paneelpõhjuslikkuse lähenemisviisidest võimaldab see igal ristlõikeüksusel olla oma eristuv põhjuslik seos, muutes selle sobivaks makropaneelidele riikidest, ettevõtetest või piirkondadest, kus homogeensust ei saa eeldada.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →