Regression model
Mittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudel
NARDL-mudel, mille tutvustasid Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo 2014. aastal, laiendab ARDL-raamistikku, et haarata asümmeetrilisi pikaajalisi ja lühiajalisi seoseid, testides, kas regressori positiivsed ja negatiivsed muutused mõjutavad sõltuvat muutujat erinevalt.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
- STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Ökonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →