Fourier OLS (Fourier'ga laiendatud vähimruutude meetod)
Fourier OLS on OLS-regressioon, mida on laiendatud, lisades regressormaatrikile madalsageduslikke trigonomeetrilisi (siinus- ja koosinus-) termineid. Need Fourier' komponendid lähendavad regressioonsuhte sujuvaid, järkjärgulisi struktuurimuutusi ajas, ilma et oleks vaja teada murdepunktide arvu, ajastust või vormi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Mitte-lineaarne OLS (Mitte-lineaarne vähimate ruutude meetod)Ökonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- OLS katkestustegaÖkonomeetria↔ compare
- Ajavälja parameetriga OLS (TVP-OLS)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →