Fourier VAR mudel
Fourier VAR mudel laiendab standardset vektorautorgressiooni (VAR), asendades fikseeritud deterministlikud liikmed Fourier' trigonomeetriliste komponentidega, mis võimaldavad jääkliikmel (ja valikuliselt trendil) aja jooksul järk-järgult ja sujuvalt muutuda. See välistab vajaduse eelnevalt määrata struktuuriliste katkestuste arv, ajastus või kuju mitmemuutujalises ajasarjasüsteemis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier VECM (Fourier VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurimurdega VAR-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →