ERS-i punktoptimaalne ühetüve test
Elliott-Rothenberg-Stocki (ERS) punktoptimaalne test, mis tutvustati nende 1996. aasta mõjukas Econometrica artiklis, on peaaegu efektiivne parameetriline protseduur ühe muutujaga aegrea ühetüve olemasolu testimiseks. Esiteks GLS-meetodil trendi eemaldades hoolikalt valitud ühetüve lähedasel väärtusel ja seejärel arvutades tõenäosuslikkuse-suhte tüüpi statistiku, saavutab see võimsuse, mis on lähedane Gaussi võimsusümbrikule – muutes selle üheks võimsaimaks ühetüve testiks, mis on rakendusökonomeetrikutele kättesaadav.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/ers-point-optimal-test
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ võrdle
- DF-GLS test: GLS-detrenditud Dickey-Fulleri ühikjuure testÖkonomeetria↔ võrdle
- Phillips-Perroni (PP) ühikjuure testÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →