Arellano-Bongi GMM estimaator
Arellano-Bongi GMM estimaator lahendab dünaamiliste paneelmudelite kaks peamist problemet — üksikute fikseeritud efektide korrelatsiooni regulaatoritega ja viivitatud sõltuva muutuja poolt tekitatud endogeensuse — esmalt erinevuste moodustamise teel fikseeritud efektide eemaldamiseks ja seejärel sõltuva muutuja viivitatud tasemete kasutamiseks sisemiste instrumentidena.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli juhuslike efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →