Phillips-Perroni (PP) ühikjuure test
Phillips-Perroni test, mille pakkusid välja Peter Phillips ja Pierre Perron 1988. aastal, testib aegrea ühikjuurt, sarnaselt täiendatud Dickey-Fulleri testiga, kuid korrigeerib autokorrelatsiooni ja heteroskedastilisust vigades mitteparameetriliselt, mitte mahajäänud erinevuste lisamisega. See viib läbi lihtsa Dickey-Fulleri regressiooni ja kohandab seejärel teststatistikut pikaajalise dispersiooni hinnangu abil, nii et praktik ei pea ise valima regressiooni jaoks mahajäänud perioodi pikkust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Ökonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →