Aeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR)
Aeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR) laiendab standardset vektorautokorrelatsiooni, võimaldades koefitsientidel ja veakoovariansidel aja jooksul järk-järgult areneda. Bayesian meetodite ja MCMC simulatsiooni abil hinnatav mudel haarab kinni, kuidas makroökonoomiliste või finantsmuutujate dünaamilised suhted erinevate majanduslike režiimide vahel nihkuvad, ilma et oleks vaja eelnevalt kindlaks määratud murdepunkte.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Bayesian VAR-mudel (BVAR)Ökonomeetria↔ võrdle
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ võrdle
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ võrdle
- Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Ökonomeetria↔ võrdle
- Ajalikult muutuvate parameetritega ARDL-i piirtestÖkonomeetria↔ võrdle
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →