Fourier Johanseni kaasintegreerumise test
Fourier Johanseni kaasintegreerumise test laiendab klassikalisi Johanseni jälje- ja suurima omaväärtuse teste, sisestades madalsageduslikud Fourier-terme VECM-i deterministlikku komponenti. See võimaldab testil jääda kehtivaks, kui kaasintegreerivad suhted kogevad järkjärgulisi, sujuvaid režiimimuutusi, mida standard Johanseni kriitilised väärtused ei arvesta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier Engle-Granger'i kaasintegreeruvuse testÖkonomeetria↔ compare
- Johanseni struktuurimurde kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →