Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)
EGARCH on asümmeetriline GARCH-variant, mille võttis kasutusele Nelson 1991. aastal, et modelleerida finantsefekti, mille puhul halb uudis suurendab volatiilsust rohkem kui sama suur hea uudis. See haarab finantsi tootluse sarjade negatiivse šoki asümmeetria, modelleerides tingimusliku dispersiooni logaritmi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Allikad
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- TBATSÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →