Mitte-lineaarne Arellano-Bongi GMM dünaamiliste paneelide andmetele
Mitte-lineaarne Arellano-Bongi GMM laiendab klassikalist Arellano-Bongi erinevus-GMM raamistikku paneelmudelitele, kus tingimuslik keskmine funktsioon on parameetrite või muutujate suhtes mitte-lineaarne. See kasutab sõltuva muutuja mahajäänud tasemeid instrumentidena pärast esmast erinevust, et eemaldada individuaalsed fikseeritud efektid, andes konsistentsed hinnangud lühikestes dünaamilistes paneelides mitte-lineaarsete spetsifikatsioonidega, nagu loendus-, kestus- või multiplikatiivsed mudelid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →