Pooled Mean Group (PMG) estimaator
Pooled Mean Group (PMG) estimaator, mille võtsid kasutusele Pesaran, Shin ja Smith (1999), on paneelромуurandmete tehnika, mis on loodud dünaamiliste heterogeensete paneelide jaoks, kus pikaajaline tasakaalusuhe on rühmade lõikes ühine, kuid lühiajalised dünaamika ja vea dispersioonid võivad erineda. See sobib eriti hästi makropaneelide jaoks, kus N (üksuste arv) ja T (ajaperioodide arv) on mõõdukad, näiteks riikidevahelise kasvu, energiatarbimise ja finantsarengu uuringutes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/pooled-mean-group
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →