Gregory-Hanseni kaasaja üleminekutest
Gregory-Hanseni test, mille võtsid kasutusele Allan Gregory ja Bruce Hansen 1996. aastal, laiendab standardset Engle-Grangri kaasaja raamistikku, et võimaldada ühte tundmatut struktuurilist murret kaasaja seoses. See on mõeldud teadlastele, kes kahtlustavad, et integreeritud muutujate pikaajaline tasakaal on võinud prooviperioodi jooksul mingil hetkel muutuda ja kes soovivad testida kaasaja olemasolu ilma murde kuupäeva eelnevalt kindlaks määramata.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Ökonomeetria↔ compare
- Hatemi-J kointegratsioonitest kahe režiiminihkegaÖkonomeetria↔ compare
- Zivoti-Andrewsi juurtest üht struktuurilist murret käsitleva mudeligaÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →