Augmented Mean Group (AMG) estimaator
Augmented Mean Group (AMG) estimaator, mille töötasid välja Eberhardt ja Teal (2010), on paneelide andmete meetod, mida kasutatakse heterogeensete tõusukoefitsientide hindamiseks ristlõikuvast sõltuvusest tingitud olukorras. See ligikaudselt hindab kõiki üksusi mõjutavat ühist, kuid vaatlemata jäetud dünaamilist protsessi ja integreerib selle üksuspõhistesse regressioonidesse, seejärel keskmistab tulemused.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/amg-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ühiste korreleeritud mõjude keskmise rühma (CCEMG) hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelandmete juhuslike mõjude mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →