Mittelineaarne Zivot-Andrewsi unit root'i test
Mittelineaarne Zivot-Andrewsi test laiendab klassikalist Zivot-Andrewsi struktuurimurru unit root'i testi, sisestades testiregressiooni sujuva ülemineku mittelineaarse kohandumise. See otsib ühiselt endogeenset struktuurimurdu ja võimaldab keskmisest taastumise kiirusel muutuda sõltuvalt kaugusest atraktorist, andes üksiktestidest rohkem jõudu mittelineaarsete stationaarsete alternatiivide vastu.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicichi LM-ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
- Zivoti-Andrewsi juurtest üht struktuurilist murret käsitleva mudeligaÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →