DF-GLS test: GLS-detrenditud Dickey-Fulleri ühikjuure test
DF-GLS test, mille võtsid kasutusele Elliott, Rothenberg ja Stock (1996), on modifitseeritud laiendatud Dickey-Fulleri protseduur, mis rakendab enne standardset ühikjuure regressiooni generaliseeritud vähimruutude (GLS) detrendimist. Eemaldades deterministlikud komponendid kohaliku alternatiivi all, mitte nullhüpoteesi all, saavutab test peaaegu optimaalse võimsuse aegridade statsionaarsuse tuvastamiseks, muutes selle eelistatud ühikjuure testiks rakendusökonomeetrias, kui on olemas trend või lõikepunkt.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ compare
- ERS-i punktoptimaalne ühetüve testÖkonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →