Paneeli KSS test
Paneeli KSS test pöörab juurtesti nullhüpoteesi: see testib, kas muutujad on statsionaarsed (nullhüpotees on statsionaarsus) või mittestatsionaarsed (alternatiivhüpotees on juur). Kwiatkowski jt (1992) poolt tutvustatud ja Hadri (2000) poolt paneelidele laiendatud, pakub see täiendav lähenemisviis robustsust, kui seda kombineerida juurtestidega nagu Panel DF-GLS. Mõlema testi kooskasutamine vähendab vigaste järelduste riski muutujate püsivuse kohta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Risti-lõikelise ARDL-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Maki kaasintgratsiooni testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli DF-GLSÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →