Dünaamiline tavaliste vähimate ruutude (DOLS) estimaator
Dünaamiline OLS on kaas-integratsiooni regressiooni estimaator, mille võtsid kasutusele Stock ja Watson (1993) ja mis taastab I(1) muutujate vahelise pikaajalise seose. See täiendab staatilist regressiooni erinevuste juhitud selgitavate muutujate ette- ja järellülitustega, parandades endogeensuse moonutust parameetriliselt, et pikaajalist koefitsienti saaks hinnata tavaliste vähimate ruutude meetodil.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/dols-estimator
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Augmented Mean Group (AMG) estimaatorÖkonomeetria↔ võrdle
- Ühiste korreleeritud mõjude keskmise rühma (CCEMG) hinnangÖkonomeetria↔ võrdle
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
- Paneelkointegratsioonitestid (Pedroni, Kao, Westerlund)Ökonomeetria↔ võrdle
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →