Bayesian ADF Unit Root Test
Bayesilik augmenteeritud Dickey-Fuller'i (BADF) ühikujuure test sõnastab klassikalise ADF-testi ümber Bayes' raamistikus. Sageduslikku p-väärtust arvutamise asemel kvantifitseerib see tõendeid ühikujuure olemasolu või puudumise kohta, võrreldes hüpoteesi (ühikjuur) ja alternatiivhüpoteesi (statsionaarsus) tagajärgitõenäosusi või Bayes' tegureid, kaasates eelnevad uskumused autoregressiivse parameetri kohta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian ARDL piirtestÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian VAR-mudel (BVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Bayes'i vektor-vektoorne parandusmudel (Bayesian VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →