Mitte-lineaarne TGARCH-mudel
Mitte-lineaarne TGARCH (lävefunktsiooniga GARCH) mudel laiendab standardset GARCH-raamistikku, võimaldades sama suurusega positiivsetel ja negatiivsetel šokkidel avaldada erinevat mõju tulevasele volatiilsusele. See modelleerib tinglikku volatiilsust mahajäänud jääkide absoluutväärtuse funktsioonina, mis on jagatud märgiga lävefunktsiooni abil, haarates kinni finantsrendi sarjade hästi dokumenteeritud finantsvõimenduse efekti.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →