Driscoll-Kraay standardvead
Driscoll-Kraay standardvead pakuvad mitteparameetrilist, heteroskedastiilisuse- ja autokorrelatsioonikindlat (HAC) kovariantsi estimaatorit tasakaalustatud ja tasakaalustamata paneelandmestike jaoks. Driscoll ja Kraay tutvustasid seda meetodit 1998. aastal. Meetod korrigeerib järeldusi, kui jääkides esineb samaaegselt ristlõikeline sõltuvus, jada-autokorrelatsioon ja heteroskedastiilsus – probleemid, mis on tavalised makromajanduslikes ja rahvusvahelise rahanduse paneelides, kus üksused, nagu riigid või tööstusharud, jagavad ühiseid šokke.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Newey-West HAC standardveadÖkonomeetria↔ compare
- Pesaran CD TestÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →