Robust EGARCH mudel
Robust EGARCH laiendab Nelsoni (1991) eksponentsiaalset GARCH-mudelit, asendades standardse kvasi-maksimumtõenäosuse hinnangu (quasi-maximum likelihood estimation) vastupidavate protseduuridega – tavaliselt piiratud mõjuga (bounded-influence) või M-hinnangutega –, et väikesed äärmuslikud vaatlused või andmevead ei moonutaks hinnatud volatiilsuse dünaamikat ega hoobise efekti (leverage effect).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Robustne GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Robustne TGARCHÖkonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →