Fourier DCC-GARCH mudel
Fourier DCC-GARCH mudel laiendab Engle'i dünaamilise tingimusliku korrelatsiooni GARCH-raamistikku, lisades Fourier' trigonomeetrilised liikmed tingimusliku keskväärtuse või dispersiooni võrranditesse. See võimaldab mudelil ligikaudselt kirjeldada volatiilsuse dünaamika ja varadevaheliste korrelatsioonide sujuvaid, järkjärgulisi struktuurseid muutusi, ilma et oleks vaja teada murdepunktide arvu või ajastust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Fourie GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →