Paneeli EGARCH — Eksponentsiaalne GARCH paneeliandmetele
Paneeli EGARCH laiendab Nelsoni (1991) eksponentsiaalset GARCH-mudelit paneeliseadele, võimaldades tingimuslikul dispersioonil ajas asümmeetriliselt areneda iga ristlõikelise üksuse jaoks. Logaritmi spetsifikatsioon tagab mittenegatiivse dispersiooni ilma parameetrite piiranguteta ning hoobade termin eristab, kas negatiivsed šokid võimendavad volatiilsust rohkem kui võrdse suurusega positiivsed šokid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Paneel-DCC-GARCH mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-GARCH mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli TGARCH (künnis-GARCH paneeliandmetele)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →