KPSSi jaamuvustest
KPSS-test, mille autoriteks on Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ja Shin (1992), kontrollib nullhüpoteesi, et aegrida on jaamuv, võrreldes alternatiiviga, et see sisaldab ühikjuurt — see on ADF-i ja Phillips-Perroni testide vastand. Koormist muutes on see loodud kasutamiseks koos ühikjuurte testidega, et need saaksid üksteist kinnitada ja paljastada ebaselgeid, piirjuhtumeid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Allikad
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Ökonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni (PP) ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →