Mittelineaarne DCC-GARCH-mudel (asümmeetriline dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)
Mittelineaarne DCC-GARCH-mudel laiendab Engle'i (2002) dünaamilise tingimusliku korrelatsiooni raamistikku, võimaldades korrelatsioonidel asümmeetriliselt reageerida negatiivsetele ja positiivsetele tootluse šokkidele. Cappiello, Engle ja Sheppard (2006) poolt pakutud mudel on standardne tööriist ajas muutuvate kaasliikumiste ja nakkusefektide mõõtmiseks mitmemuuttujalistes finantsajasarjades, kui eeldatakse, et halvad uudised suurendavad korrelatsioone rohkem kui head uudised.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ võrdle
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →