Struktuurimuutusega ARIMA mudel
Struktuurimuutusega ARIMA mudel laiendab standardset ARIMA raamistikku, tuvastades ja arvestades üht või mitut järsku nihet ajasarja tasemes, trendis või dünaamikas. Selle asemel, et kogu valimi ulatuses kehtestada ühtne ARIMA parameetrite komplekt, sobitatakse eraldi ARIMA spetsifikatsioonid igale tuvastatud murdepunktidega määratletud režiimile.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Bai-Perroni mitme struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
- Chow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →