Bayesian Difference GMM
Bayesian Difference GMM ühendab Arellano-Bongi esimese erinevuse strateegia dünaamiliste paneelide andmete jaoks Bayesian järeldusraamistikuga. Käsitades GMM-i hetketingimusi kvasi-tõenäosuse ja parameetrite eelnevuste kohaldamisega, annab meetod tulemuseks täieliku järeltõenäosuse jaotuse koefitsientide üle, mitte ühe punktestimatsiooni asümptootiliste standardvigadega.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayes'i dünaamiline paneelmudelisÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian System GMMÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelромуmudeliÖkonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →