Mittelineaarne üldistatud vähimate ruutude meetod (NGLS)
Mittelineaarne üldistatud vähimate ruutude meetod (NGLS) laiendab klassikalist GLS-raamistikku regressioonimudelitele, kus keskmine funktsioon on parameetrite suhtes mittelineaarne. See arvestab mittesfääriliste vigadega – heteroskedastilisuse või autokorrelatsiooniga – eelnevalt kaalutud mittelineaarse objektiiviga, kasutades hinnangulist veakobavariansi maatriksit, mis annab konsistentsed ja asümptooliliselt efektiivsed hinnangud.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Momendimeetodi (GMM) üldistatud hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Näiliselt seostamata regressioonid (SUR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →