Phillips-Perroni juurtest
Phillips-Perroni (PP) test on mitteparameetriline aegridade juurtest, mis korrigeerib vea liikme järjestikust korrelatsiooni ja heteroskedastilisust, lisamata mahajäänud erinevusi. Phillipsi ja Perroni (1988) poolt tutvustatud test kasutab Dickey-Fulleri statistika kohandamiseks kernellipõhist pikamaa dispersiooni estimaatorit, muutes selle vastupidavaks laiale klassile nõrgalt sõltuvatele veaprotsessidele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Allikad
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →