Robust System GMM
Robust System GMM on kahetasandiline paneelandmete estimaator, mis ühendab Blundelli ja Bondi (1998) erinevus- ja tasememomendimajad koos Windmeijeri (2005) lõpliku valimi korrektsiooniga kahetasandilise variatsiooni jaoks, võimaldades kehtivat järeldust isegi lühikestes paneelides, kus sõltuv muutuja on püsiv, esineb üksikuid fikseeritud efekte ja potentsiaalselt endogeenseid regressoreid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Instrumentaalmuutujate (IV) meetod kausaalse järelduse tegemiseksTerviseökonoomika↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →