Paneeli DF-GLS
Paneeli DF-GLS laiendab Elliott', Rothenbergi ja Stocki (1996) GLS-testi ühikujuure tuvastamiseks paneelide andmetele, ühendades ristlõike- ja ajasarjaandmeid, et testida, kas muutujatel on ühikujuured. Hadri ja kolleegide (2005) poolt kasutusele võetud meetod on tänu oma GLS-meetodil põhinevale trendi eemaldamisele võimsam kui standardpaneeli ühikujuuretestid (IPS, LLC). See test on oluline stationaarsuse tuvastamiseks enne kaasintegreeruvuse või dünaamiliste paneelmudelite sobivuse hindamist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Risti-lõikelise ARDL-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Maki kaasintgratsiooni testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli KSS testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →