Panel KPSS testi (Hadri paneeli stationaarsustest)
Hadri (2000) poolt tutvustatud Panel KPSS test kontrollib nullhüpoteesi, et kõik paneeli seeriat on stationaarsed, alternatiivhüpoteesi vastu, et mõni või kõik neist sisaldavad ühikujuurt. See laiendab univariaatset KPSS-raamistikku paneelide andmetele, koondades üksikud LM-statistikutid, pakkudes suuremat võimsust kui ühikujuurtitestid, kui enamik seeriat on tegelikult stationaarsed.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli ADF-i ühikujuurtuvustuse testÖkonomeetria↔ compare
- Paneelandmete analüüsÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Phillips-Perroni ühikujuure testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Zivot-Andrewsi struktuurimuutuse ühikujuure testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →