Fama-MacBethi regressioon
Fama-MacBethi protseduur on kaheetapiline regressioonimeetod, mis võimaldab analüüsida ristlõikeseoseid, kontrollides samal ajal ajasarjade struktuuri. Fama ja MacBeth (1973) poolt tutvustatud meetod hindab esmalt ajasarjade parameetreid iga ristlõikelise üksuse kohta, seejärel taandab tulemused nende parameetritele üle ristlõike, keskmistades tulemusi aja jooksul. See lähenemisviis eraldab elegantselt üksuse sisese dünaamika ristlõikelisest heterogeensusest ja pakub standardvigu, mis on paneelstruktuuri suhtes vastupidavad.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fama-macbeth-regression
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Kohalikud projektsioonidÖkonomeetria↔ võrdle
- Panel VARXÖkonomeetria↔ võrdle
- Aegruumimuutuvate parameetritega faktoritega täiendatud VAR-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →