Zivot-Andrewsi struktuurimurde test
Zivot-Andrewsi (ZA) test on ühikjuure test, mis identifitseerib endogeenselt ajaseeria kõige tõenäolisema ühekordse struktuurimurde asukoha. Erinevalt standardsest ADF-testist ei nõua see teadlaselt murde toimumise aja eelnevat määramist, muutes selle robustseks andmepõhiste režiiminihete (nt poliitikamuutused, finantskriisid või olulised majandussündmused) suhtes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →