Fourier VECM (Fourier VECM)
Fourier VECM täiendab klassikalist vektor-veakorrektsioonimudelit (VECM) madalsageduslike trigonomeetriliste terminitega – siinus- ja koosinuskomponentidega –, et püüda kinni kointegratsioonisuhete sujuvat, järkjärgulist struktuurimuutust, ilma et oleks vaja ette määrata murdepunktide arvu või ajastust. Seda kasutatakse mitmemuutujalistes kointegreeritud süsteemides, kus pikaajalised tasakaalud võivad aja jooksul järk-järgult nihkuda.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier VAR mudelÖkonomeetria↔ compare
- Mitte-lineaarne vektor-vigadekorrektsioonimudel (mitte-lineaarne VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuursete murretega vektoriline koreerimismudel (SB-VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →