Fourier GLS (Fourier Generaliseeritud vähimruutude meetod)
Fourier GLS sisaldab madalsageduslikke trigonomeetrilisi (Fourier) termineid generaliseeritud vähimruutude raamistikus, et püüda kinni sujuvat, järkjärgulist struktuurimuutust ajasarjas, ilma et uurija peaks täpsustama, millal või kui palju murdekohti esines. Seda lähenemisviisi hinnatakse eriti juurtesti (unit root testing) ja kointegratsioonanalüüsi puhul, kus tavapärased murdekohtade eeldused võivad olla meelevaldsed.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-gls
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
Võrdle kõrvuti →Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →