ScholarGate
Assistent
Regression model

ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudel

ARIMA on univariant ajasarjade prognoosimise mudel, mis ühendab autoregressiivsed, integreeritud (diferentseerimis-) ja liikuvate keskmiste komponendid, et ennustada ühte pidevat sarja selle enda mineviku põhjal. See on Box-Jenkinsi metoodika keskne osa, mis on esitatud Boxi, Jenkinsi, Reinseli ja Ljungi teoses Time Series Analysis (5. trükk, 2015).

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudel
Lihtne ja kahekordne eks…Generaliseeritud Autoreg…Tavaline vähimruutude (O…Hooajaline ARIMA (SARIMA)Vektorautoregressiooni (…Augmented Dickey-Fulleri…AutoformerBayesian Structural Time…Breusch-Godfrey LM-test…Kointegratsioonitest (Jo…

+39 more

Allikad

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Sellele viitavad

Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestAutoformerBayesian Structural Time SeriesBreusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksKointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Tingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Konforme ennustamine aegridade prognoosimiseksCrostoni meetod katkendliku nõudluse korralDCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)DeepARDLinear: Dekompositsiooniline lineaarne mudel aegridade prognoosimiseksEksponentsiaalne GARCH (EGARCH)ETS: vea, trendi, hooajalise eksponentsiaalne silumineLihtne ja kahekordne eksponentsiaalne silumine (SES / Holt)Äärmusväärtuste teooria (EVT)Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Halli prognoosimise mudel GM(1,1)Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumineInformerJohanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelKalman filterKPSSi jaamuvustestLee-Carteri mudelLjung-Boksi Q-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksPikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Keskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)MIDAS-regressioon: prognoosimine erinevate andmesageduste korralN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perroni (PP) ühikjuure testRealiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelSARIMAXOleku ruum mudel (Kalmani filter)STL DecompositionStruktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)TBATSAjaline sidustransformaatorTheta meetodAegridade ristvalideerimine (liikuv/laienev aken)Riskiväärtus (VaR)Vektorautoregressiooni (VAR) mudelVektori veakorrektsioonimudel (VECM)X-13ARIMA-SEATS hooajastatistika

Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/arima · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026