Mittelineaarne VAR-mudel
Mittelineaarne VAR (NLVAR) mudel laiendab standardset vektorautokoregulatsiooni, võimaldades mitme ajasarja dünaamilisi seoseid lülituda või muutuda sujuvalt sõltuvalt vaadeldavast künnisväärtusest, latentse režiimi olekust või sujuvast ülemineku funktsioonist. Seda kasutatakse siis, kui majandussüsteemid näitavad asümmeetrilisi vastuseid, režiimimuutusi või olekust sõltuvaid dünaamikaid, mida lineaarne VAR ei suuda tabada.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →