Mittelineaarne Liikuv Keskmine (NMA) mudel
MitteLineaarne Liikuv Keskmine (NMA) mudel laiendab klassikalist lineaarset MA mudelit, võimaldades praeguse vaatluse sõltuvust varasematest innovatsioonidest mittelineaarse funktsiooni kaudu, mitte lihtsa kaalutud summaga. Seda kasutatakse aegridade analüüsis, kui veamõjud kanduvad tulemustesse asümmeetrilisel või olekust sõltuval viisil.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne autoregressiivne (NAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
- STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →