Fourier ARCH-mudel
Fourier ARCH-mudel laiendab klassikalist ARCH-raamistikku, lisades tingimusliku dispersiooni võrrandisse trigonomeetrilisi (Fourier) termineid. See võimaldab mudelil ajas ajas toimuvate volatiilsuse dünaamika sujuvaid, järkjärgulisi muutusi tabada, ilma et eeldatakse äkilisi struktuurilisi murdekohti, muutes selle sobivaks pikkade finants- või makroökonoomiliste aegridade jaoks, mis alluvad aeglaselt arenevatele režiimimuutustele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Fourie GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Mitte-lineaarne ARCH-mudel (NARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurilise katkestusega ARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Aegmuutuvate parameetritega ARCH-mudel (TVP-ARCH)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →