Toda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse test
Toda ja Yamamoto (1995) poolt tutvustatud Toda-Yamamoto (TY) põhjuslikkuse test pakub robustset protseduuri Grangeri mitte-põhjuslikkuse testimiseks vektorautoregressiivsetes (VAR) mudelites, kui muutujad võivad olla integreeritud või kointegreeritud suvalises järgus. VAR-i tahtlik üle-fitimine lisalaggidega, mis võrduvad maksimaalse integratsioonijärguga, väldib vajadust kointegratsiooni eeltestimiseks ja säilitab Waldi statistiku standardse asümptootilise t-ruudud jaotuse.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dolado-Lütkepohli Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →