Bayes' EGARCH-mudel
Bayes' EGARCH-mudel ühendab Nelsoni (1991) eksponentsiaalse GARCH-spetsifikatsiooni – mis modelleerib tingliku dispersiooni logaritmi ja püüab kinni finantseerimise efekti – Bayes' järeldusliku inferentsiga Markovi ahelate Monte Carlo (MCMC) abil. See võimaldab täielikult kvantifitseerida kogu volatiilsusparameetrite ebakindluse, sealhulgas asümmeetriakoefitsiendi, ilma et oleks vaja hinnangute suurte valimite normaaljaotust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Bayesilik GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian TGARCH (Bayes' meetodiga lähendatud lävepakkega GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Bayesian VAR-mudel (BVAR)Ökonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →